On Dec 18, 9:55 pm, Roman W <b...@g...pl> wrote:
> On Sunday, 18 December 2011 21:41:30 UTC, Andrzej Jarzabek  wrote:
> > W ogóle nie podejmuję się oceniać wtę czy wewtę, zwracam tylko uwagę, że
> > różne firmy mogą działać różnie. Czy to, co pisałeś o zatwierdzaniu
> > dotyczy wszystkich firm, w tym różnych hedge fundów i innych proprietary
> > trading, czy raczej głównie banków?
>
> Dzial risk management jest w kazdej instytucji ktora handluje,
> przynajmniej "dla przyzwoitosci". Czy hedge fundy maja oddzielne
> dzialy model validation to nie wiem, byc moze nie wszystkie (w sumie
> moze sie tym zajmowac i risk management). Banki na pewno maja tego
> wiecej, bo regulatorzy patrza im (a przynajmniej staraja sie patrzec)
> na rece, ale jezeli hedge fund nie mialby zadnej niezaleznej kontroli
> nad systemami uzywanymi do handlowania i - rownie wazne - wyliczania
> zyskow i strat, to IMHO igraliby z ogniem. Byc moze sa jakies malutkie
> instytucje w ktorych wlasciciel sam wszystko sprawdza, ale nie
> wyobrazam sobie obracania duzymi pieniedzmi bez odpowiednich procedur
> kontrolnych.

No więc tak dla poddierżania razgawora, i abstrahując od kolesia z
którym rozmawiałem i firmy, w której pracuje, czy wyobrażasz sobie, że
mogłoby to działać w ten sposób:
* Koleś/kolesie od wymyślania modeli funkcjonuje/ą jako OSCR
* Modele funkcjonują jako user stories
* Po stworzeniu modelu koleś od wymyślania zanosi go do product ownera
* Product owner zajmuje się tym, żeby złożone u niego modele zostały
zatwierdzone gdzie trzeba
* Na początku każdej iteracji zetsraw zatwierdzonych gdzie trzeba
modeli jest brany jako pula user stories do zaplanowania?