W dniu 2011-12-22 11:17, Roman W pisze:
> On Thursday, December 22, 2011 10:02:17 AM UTC, bartekltg wrote:
>> W dniu 2011-12-22 10:05, Roman W pisze:
>>> On Thursday, December 22, 2011 8:28:34 AM UTC, bartekltg wrote:
>>>
>>>> *) w pewnych przypadkach etc. Czasem nie jest to takie trywialne,
>>>> np. rozkład normalny generuje się dość sprytnie.
>>>
>>> Jezeli umiemy obliczyc odwrotnosc dystrybuanty, to jest latwe.
>>
>> O tym ta uwaga!
>>
>> A umiesz obliczyć (sprawnie i szybko) odwrotność dystrybuanty
>> rozkładu normalnego?
>
> http://home.online.no/~pjacklam/notes/invnorm/

Dać się da. Ale kosztowne

>
>> Już z samą 'funkcją błędu' czyli dystrybuantę
>> r.normalnego musisz ładnie aproksymować.
>>
>> A cały pomysł z rozkładem normalnym polega na tym, że wcale nie
>> musisz ograniczać się do przestrzeni jednowymairowej.
>> Łatwiej uzyskać rozkłąd normlany bawiąc się współrzędnymi
>> na płaszczyźnie. Np:
>>
>> http://en.wikipedia.org/wiki/Box%E2%80%93Muller_tran
sform
>>
>> Kosztem odrobiny trygonometrii i pierwiastka (albo
>> jednej tryg i dwóch pierwiastków:) masz dwie wylosowane
>> niezależne zmienne.
>>
>> I wpadnięcie na to bez naprowadzenia nie jest takie łatwe.
>
> Po to sa ksiazki.

To dlaczego dyskutujesz ze stwierdzeniem, że poza sztuczką
z odwrotną dystrybuantą istnieją bardziej wyrafinowane
i mniej trywialne pomysły.

> Natomiast metoda Box-Muller wcale nie jest taka dobra.

Co jej dolega?

> "Ziggurat" jest lepszy.

Niby ciut szybszy (ale raczej w dłuższych seriach), ale
bardziej skomplikowany. Tylko o szybkość chodzi?

pzdr
bartekltg