On Sunday, 18 December 2011 21:41:30 UTC, Andrzej Jarzabek wrote:
> W ogóle nie podejmuję się oceniać wtę czy wewtę, zwracam tylko uwagę, że
> różne firmy mogą działać różnie. Czy to, co pisałeś o zatwierdzaniu
> dotyczy wszystkich firm, w tym różnych hedge fundów i innych proprietary
> trading, czy raczej głównie banków?

Dzial risk management jest w kazdej instytucji ktora handluje, przynajmniej "dla
przyzwoitosci". Czy hedge fundy maja oddzielne dzialy model validation to nie wiem,
byc moze nie wszystkie (w sumie moze sie tym zajmowac i risk management). Banki na
pewno maja tego wiecej, bo regulatorzy patrza im (a przynajmniej staraja sie patrzec)
na rece, ale jezeli hedge fund nie mialby zadnej niezaleznej kontroli nad systemami
uzywanymi do handlowania i - rownie wazne - wyliczania zyskow i strat, to IMHO
igraliby z ogniem. Byc moze sa jakies malutkie instytucje w ktorych wlasciciel sam
wszystko sprawdza, ale nie wyobrazam sobie obracania duzymi pieniedzmi bez
odpowiednich procedur kontrolnych.

RW